揽子下单
可使用 Excel 或 Python 等工具生成 csv 格式文件 ，用 csv 文件进行批量揽子下单 ，适用于证券下单。
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揽子下单步骤
点击文件模版，查看揽子文件格式，编辑 csv 格式的揽子文件。
导入揽子文件，导入后文件会显示在揽子列表，一个 csv 文件为一个揽子。
选择揽子列表的揽子文件，填写执行参数、是否启用 TWAP ，
揽子列表中，点击
开始执行 。
揽子文件格式
| 交易所代码 | 标的代码 | 标的名称 | 数量 | 权重 | 买卖 | 开平 | 价格类型 | 价格 | 委托类型 | 报单编号 | 交易账号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSE | 510050 | 50ETF | 100 | B | K | 2 | 0 | 1 | 12232 |
数据格式说明
| 字段名称 | 是否必填 | 说明 |
|---|---|---|
| 交易所代码 | *必填（数字） | 1 - 上交所、 2 - 深交所、D-大商所、Z-郑商所、F-中金所、S-上期所、I-能源中心 |
| 标的代码 | *必填 | 510050、 510300 … |
| 标的名称 | 选填 | 50ETF、 300ETF … |
| 数量 | *必填 | 必须为整数，必须大于 0，期货（手）、证券（股） |
| 权重 | - | 不支持，无需填写 |
| 买卖 | *必填 | B - 买入、S - 卖出 （不区分大小写） |
| 开平 | *必填 | 现货 ： K - 开仓 （买卖方向为买入时）、P - 平仓 （买卖方向为卖出时） 期货 ： K - 开仓、 P - 平仓、 J - 平今、 Z - 平昨 |
| 价格类型 | *必填 | 1 - 指定价格、 2 - 指定类型 |
| 价格 | *必填 | 在『价格类型』为 1 时 , 填写价格 ； 『价格类型』为 2 时，填写价格类型：0 - 最新价、 1 -对5价、 2 - 对4价、 3 - 对3价、 4 - 对2价、 5 - 对1价、 6 - 市价 |
| 委托类型 | 选填 | 1 - 下单、 2 - 撤单 （默认下单） |
| 报单编号 | 撤单时必填 | 交易所为每笔委托分配的单号，同实时回报中的报单编号 |
| 交易账户 | 选填 | 同一个揽子中只能指定一个投资者，未指定则取界面的设置 |
执行参数
参数释义
交易账号：揽子文件中指定账号时，不可更改。
报单方式：指定报单价格或选择『按配置』（按揽子文件中填写的价格）。
补单方式：委托未成交会撤单并再次补单，补单价格可在此选择指定价格或『按配置』。
单笔基准量：每一笔委托的数量。选择『目标量』时，委托数量从揽子文件中获取，选择『对 1 + 2 量』时，数量是对手价 1 的数量加对手价 2 的数量，其他数量选择同理。启用 TWAP 时，只能选 『目标量』。
基准量比例：单笔委托量 = 单笔基准量 * 基准量比例；
下单间隔（S）：每笔委托之间的时间间隔，单位：秒。
单笔最小量：每笔的最小委托数量
单笔最大量：每笔的最大委托数量
撤单间隔（S）：委托未成交发生连续补单时，两笔撤单之间的间隔，需要补单时，需此参数大于 0，否则不进行补单，单位：秒。
TWAP参数
启用 TWAP 模式时填写，启用后，可指定时间内进行批量报单。
申报时间：设置执行时间区间
申报时长：设置执行总时长
启用 TWAP 后，单笔基准量不可更改，默认取目标量，单笔最大量、单笔最小量不可更改 ，基准量比例根据下单间隔计算。
为保证 TWAP 能在交易时间内正确运行，TWAP 的执行时间设置时，请在（“09:30:10” ~ “11:29:50”）和（“13:00:10” ~ “14:59:50”）此时间范围之间 。
若遇到错单，则该条TWAP立即终止 。
揽子列表
揽子列表会展示导入的所有揽子文件，可以对每条揽子进行管理。
取补单列表
针对没有委托完全部数量的揽子，进行补单。选中已完成或已终止的一条揽子，如成交进度为 10/15 ，点击 『取补单列表』按钮，将会根据剩余未成交数量，立即生成一条相同配置、但数量为 5 的补单揽子。
揽子明细
揽子明细中，可看到该条揽子下，每条合约的执行情况。
买入总资金：当前剩余量委托所需的买入金额（以结算价为基准）
卖出总资金：当前剩余量委托所需的卖出金额（以结算价为基准）
案例
以1000 股代码为 000028 的买入委托、2000 股代码为 000027 的买入委托的揽子文件为例：
开启 TWAP 模式，并设置时间段为14:30:00 - 14:42:00；下单间隔为12s。
可得下单总时长为120s，则总的报单次数为 120s / 12s =10 次，基准量比例为 12s / 120s =10%。
则 000028 每次的报单数量为1000 * 10% = 100 股，000027 每次的报单数量为2000 * 10% = 200 股。
从 14:30:00 开始，系统会根据下单间隔，每次委托 100 股的 000028 和 200 股的 000027，直到委托完成。